Detalhes sobre gregos para opções binárias. Delta, Gamma, Rho, Vega Theta Continuando mais longe das funções de pagamento de opções binárias. Aqui estão os gráficos e imagens para Gregos para Opções Binárias 8211, note que tomamos o caso de Gênero de Opção de Chamada Binária. Opção de opção binária Gregos e opção de túnel binário Os gregos serão diferentes: o preço de uma chamada binária obtém a estrutura semelhante à delta de uma opção de chamada simples. E, portanto, o delta da opção de chamada binária obtém a mesma forma ou estrutura que a gama da opção de chamada plain-vanilla. Tenha comentários ou perguntas publique-os usando o link Publicar seus comentários abaixo. Suas consultas serão respondidas de forma gratuita em 24 horas. 0 Comentários: Publique seus comentários. Desejo a todos os produtos derivados de rentabilidade e atividades de investimento com segurança. Publique um comentário. Informações sobre direitos autorais: 169 FuturesOptionsETC. Consulte nossa Política de cópia direta. Todos os artigos, postagens e outros materiais neste siteblog são protegidos por direitos autorais para os autores editores deste site. O conteúdo NÃO deve ser reproduzido em qualquer outro site ou através de outro meio, sem a permissão dos autores. Contato: contactus (AT) futuresoptionsetc DISCLAIMER. Antes de usar este site, você concorda com a Disclaimer. Para dúvidas ou comentários, entre em contato com o contactus (AT) futuresoptionsetc. Como Gamma Gamma é a taxa de variação em uma delta de opções por 1 alteração no preço dos ativos subjacentes. Gamma é uma medida importante da convexidade de um valor derivativo, em relação ao subjacente. Uma estratégia de hedge delta procura reduzir a gama para manter uma cobertura em uma faixa de preço mais ampla. Uma consequência da redução da gama, no entanto, é que o alfa também será reduzido. Carregando o jogador. DISCAPACÃO Gamma Matematicamente, a gama é a primeira derivada do delta e é usada quando se tenta avaliar o movimento do preço de uma opção em relação ao valor que está dentro ou fora do dinheiro. Nessa mesma questão, a gama é a segunda derivada de um preço de opções em relação ao preço subjacente. Quando a opção que está sendo medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena. Quando a opção está perto ou no dinheiro, a gama é a maior. Os cálculos da Gamma são mais precisos para pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Todas as opções que são uma posição longa possuem uma gama positiva, enquanto todas as opções curtas possuem uma gama negativa. Comportamento Gamma Uma vez que uma medida de delta de opções é válida apenas por um curto período de tempo, a gama fornece aos gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como as opções delta mudarão ao longo do tempo à medida que o preço subjacente mudar. Como uma analogia com a física, o delta de uma opção é a sua velocidade, enquanto a gama de uma opção é a sua aceleração. A gama diminui, aproximando-se de zero, uma vez que uma opção se torna mais profunda no dinheiro, à medida que o delta se aproxima de uma. Gamma também se aproxima de zero, uma opção mais profunda fica fora do dinheiro. Gamma está no seu máximo, aproximadamente, no dinheiro. O cálculo da gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um valor preciso. No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado da gama. Considere uma opção de compra em um estoque subjacente que atualmente possui um delta de 0.4. Se o valor do estoque aumentar em 1, a opção aumentará em 0.40, e seu delta também mudará. Suponha que o 1 aumento ocorre, e as opções delta agora são 0.53. Esta diferença 0.13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado de gama. A Gamma é uma métrica importante porque corrige as questões de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge. Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão amplos que é preciso ainda mais precisão quando se envolve em hedge. Um derivado de terceira ordem denominado cor pode ser usado. A cor mede a taxa de variação da gama e é importante para a manutenção de uma carteira coberta de gama.
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